Существуют ли экономические риски для банковского сектора Азербайджана?

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) при анализе отраслевых и страновых рисков банковского сектора Азербайджана выявило ряд положительных и отрицательных моментов. В качестве положительных были отмечены большой объем внешних активов государства и относительно низкий долг, средний уровень долга частного сектора и отсутствие зависимости от внешних источников финансирования.


Несмотря на то, что банковская система отличается относительно высоким уровнем базовых депозитов основных клиентов и не имеет существенной зависимости от внешних источников финансирования, резкая девальвация маната [в 2015 году-Ред] привела к долгосрочному нарушению баланса валютных активов и обязательств банков из-за превышения доли финансирования в иностранной валюте более чем на 60% средств клиентов банка. В качестве слабых сторон банковского сектора в нашей стране отмечалось повышение экономических рисков на фоне низких цен на нефть и пандемии COVID-19, увеличение валютных и кредитных рисков на фоне высокой долларизации депозитов клиентов после обесценивания местной валюты.


Эксперт по финансам Вугар Мирзазаде прокомментировал Report анализ рейтингового агентства, отметив, что объем долларовых депозитов в банках сократился:


"Падение цен на нефть создало определенные валютные риски в банках. Но неснижение валютных резервов, стабильный объема валютных торгов говорят о том, что банки пока не испытывают сильного давления. По-видимому, ситуация регулируется с учетом доходности нефти на уровне 45 долларов США. Но манат остается зависимым от цен на нефть. Пандемия также оказала определенное влияние на ситуацию в банках.Фактически, в депозитном портфеле банков сократился объем долларовых, в частности, срочных долларовых депозитов. Если в начале года объем долларовых депозитов составлял 7 млрд, сейчас этот показатель упал до 5,9 млрд. Следует уделить внимание валютной позиции банков и объему их кредитного портфеля. Если валютная позиция банка закрыта, то есть у банка есть депозитный портфель в размере 50 миллионов долларов США и кредитный портфель в том же объеме,  то переоценка валюты при изменении курса не окажет никакого воздействия на банк. Здесь нет валютного риска. Но уровень погашения кредитов может снизиться.


В настоящее время большинство элементов стандарта Базель-3 уже применяется в наших банковских правилах. Если физическим лицам предоставляется кредит в иностранной валюте, его коэффициент составляет около 200%. Это означает, что банки не заинтересованы в предоставлении кредитов физическим лицам в долларах, потому что это снижает капитализацию. По этой причине они выдают кредиты юридическим лицам с более низким уровнем риска, имеющим доход в иностранной валюте. В этом случае, если валютные позиции таких банков закрыты, изменение курса маната не должно сильно повлиять на банковский сектор”.


Что касается вопроса превышения доли финансирования в инвалюте 60% средств клиентов банка, эксперт считает, что здесь учтено соотношение срочных депозитов:"Если кредитный портфель банковского сектора составляет 4,5 млрд долларов в иностранной валюте, то его отношение к срочным депозитам равно 60%. Это и имеется в виду в отчете S&P Global Ratings. Объем срочных депозитов в долларах превышает объем кредитного портфеля. Кредитный портфель составляет 60% портфеля вкладов. Возможно, часть кредитов, выданных в долларах, была списана или же реструктурирована после девальвации.


Если долларовые депозиты не используются, от них целесообразнее избавиться. Но это нельзя применять к банковскому сектору в целом. К каждому банку следует подходить индивидуально. Мы можем видеть, что, в отличие от депозитов, кредиты более долгосрочные. Максимальный срок депозитов в нашем банковском секторе составляет 3 года. Клиенты размещают, как правило, годовой депозит. Иногда наличие большого объема депозитов может быть использовано, к примеру, для сохранения ликвидности, что требует индивидуального анализа. Безусловно, пандемия также выявила определенные риски в кредитных выплатах".



www.anews.az