Банки Азербайджана устойчивы, но есть риски -МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) в конце апреля провёл новую оценку финансового сектора (FSAP) Азербайджана спустя 10 лет после предыдущей программы FSAP и рекомендовал банкам не рассматривать корпоративные депозиты как универсальное средство укрепления их финансового положения.

Согласно новой программе оценки финансового сектора, «стресс-тесты ликвидности банковской системы показали наличие достаточных буферов для преодоления серьёзных шоков, а обратные стресс-тесты подтвердили, что банковский сектор способен выдержать отток депозитов в манатах, сопоставимый с крупнейшими оттоками 2015 года, а также отток валютных депозитов в объёмах, вдвое превышающих уровень 2016 года. Однако высокая доля корпоративных депозитов в структуре активов отдельных банков усиливает их уязвимость перед рисками ликвидности».

«В ряде ключевых банков присутствуют корпоративные депозиты, связанные с нефтяными доходами, что может сделать их особенно уязвимыми. Кроме того, в банковской системе сохраняется высокий уровень долларизации и высокая концентрация кредитных рисков. Быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования также представляет собой потенциальный источник циклических рисков», — отмечает МВФ.

В целом, по мнению экспертов МВФ, банковская система Азербайджана устойчива к серьёзным внешним шокам: стресс-тесты платежеспособности показали, что банки сохраняют достаточный уровень капитала как в базовом, так и в стрессовом сценариях.

«В гипотетическом тяжёлом сценарии совокупный коэффициент регулируемого капитала банковского сектора может снизиться на 4,5 процентных пункта, в основном за счёт роста кредитного риска. При таком неблагоприятном развитии событий восемь из двадцати трёх банков, на долю которых приходится 35% активов системы, могут нарушить минимальные требования по капиталу, что приведёт к совокупному дефициту в размере около 0,5% ВВП», — отмечает фонд.

МВФ подчеркнул, что экономика Азербайджана оправилась от двух серьёзных спадов — обвала мировых цен на нефть в 2015 году и пандемии COVID-19 в 2020 году.

«За последнее десятилетие стратегические валютные резервы страны удвоились, достигнув 73,766 млрд долларов США на 1 апреля 2025 года», — говорится в документе фонда.

МВФ положительно оценил тот факт, что с 2019 года регулированием финансового сектора вновь занимается Центробанк Азербайджана (ранее это осуществлял упразднённый Государственный комитет по ценным бумагам).

В то же время эксперты фонда отмечают необходимость внедрения в Азербайджане системы консолидированного надзора, создания межведомственного органа по подготовке к кризисам и управлению ими, расширения полномочий ЦБА в разрешении споров и укрепления набора инструментов для их решения.

«Усиление законодательной базы ЦБА и укрепление его независимости, подотчётности, ресурсной обеспеченности и подхода к надзору повысит эффективность деятельности финансовой системы страны. Для улучшения контроля за корпоративным управлением в банках, управления рисками, сделок со связанными сторонами и структуры владения потребуется внедрение чётких надзорных рамок и применение раннего и настойчивого надзорного вмешательства. Создание полноценного цикла надзора и системы ранних предупреждений усилит процесс пруденциального надзора. Также следует повысить требования к раскрытию информации и прозрачности банков», — рекомендует фонд.